Москва. 17 ноября. — В четверг на торгах на «Московской бирже» рубль лишь немного изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

К 19:00 доллар подорожал на 18 копеек, до 60,53 рубля. Евро подешевел на 54,25 копейки, до 62,33 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 14,5 копейки — до 61,34 рубля. Курс китайского юаня опустился на 4 копейки — до 8,45 рубля.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль завершил торги четверга умеренной разнонаправленной динамикой к доллару и евро. Участники внутреннего валютного рынка реагируют на небольшое коррекционное укрепление доллару к большинству мировых валют на рынке Forex, в том числе к евро, на ястребиных заявлениях представителей Федеральной резервной системы США.

Федрезерву придется продолжать повышение ставки, поскольку ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность в достаточной мере, чтобы ослабить инфляцию, заявил в четверг председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард. «Ставка пока не достигла уровня, который может считаться в достаточной мере ограничительным», — сказал он.

Баллард не сообщил, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что ее уровень может быть в диапазоне 5-7%, отмечает Market Watch.

Днем ранее глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что Федрезерв поднимет ставку по крайней мере еще на 1 процентный пункт (п.п.) или даже больше и только после этого может взять паузу. Руководитель ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж также отметила, что центробанку нельзя слишком рано останавливать цикл подъема ставок.

Валютные обязательства банков перед физическими и юридическими лицами по итогам октября 2022 года сократились на $14,8 млрд (без учета корректировки на объем выпущенных еврооблигаций), говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Основное сокращение пришлось на первую половину октября: за этот период валютные обязательства банков перед клиентами сократились на $9,4 млрд, отмечается в обзоре.

Физические лица в целом в октябре 2022 года купили на биржевом и внебиржевом рынках валюту на общую сумму 73,8 млрд рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков.

Основной объем нетто-покупок граждан пришелся на «токсичную» валюту — 70,9 млрд рублей, тогда как юаней было куплено всего на 2,9 млрд рублей, отмечает ЦБ. Покупки долларов США и евро, как и месяцем ранее, осуществлялись через биржу (115,7 млрд рублей), при этом на внебиржевом рынке наблюдались продажи на сумму 44,9 млрд рублей.

Крупнейшие банки, как основная категория участников по реализации валютной выручки экспортеров, в октябре по-прежнему были крупнейшими продавцами валюты на рынке. Объем продаваемой валюты в октябре немного вырос по сравнению с сентябрем — с 767,9 млрд рублей до 836,7 млрд рублей.

Основными нетто-покупателями валюты на бирже оставались банки, не относящиеся к системно значимым, приобретавшие валюту для импортеров, а также иных клиентов в целях осуществления ими международных переводов. Объем покупок данной категории участников в октябре увеличился по сравнению с предыдущим месяцем с 531,6 млрд рублей до 677,6 млрд рублей.

Нерезиденты из дружественных стран в октябре в два раза сократили нетто-покупки валюты за рубли по сравнению с предыдущим месяцем и купили валюту на 69,5 млрд рублей (в сентябре — 130,6 млрд рублей).

Как рассказал «Интерфаксу» ведущий специалист управления собственных операций на финансовых рынках Инбанка Владислав Ковалык, в четверг пара «доллар-рубль» продолжила стабилизироваться вокруг отметки 60,5 рубля/$1 в условиях относительного спокойного внешнего фона и относительной слабости американской валюты на фоне сокращения признаков нарастания ценового давления в США. «Дополнительную поддержку национальная валюта может получить от приближающегося периода уплаты налогов. В поддержку этой гипотезы говорит умеренное нарастание дефицита рублевой ликвидности, которое отражается в росте средневзвешенного значения ставки валютного свопа с 5,45% до 7,5% и ставки рублевого РЕПО с 6,88% до 7,30% с начала текущей недели», — говорит Ковалык.

«В четверг, 17 ноября, российский рубль двигался разнонаправленно. Как отмечается в отчете ЦБ РФ, в октябре ситуация в валютной секции оставалась стабильной, а курсы были устойчивыми. За месяц рубль ослаб в паре с американской валютой на 5,2%. Отдельно обращает на себя внимание тот факт, что в октябре доля валют дружественных стран на валютном рынке продолжила расширяться. Так, к началу ноября она оценивалась в 31% против 27% по итогам сентября», — отмечает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«…Вялотекущие торги на валютном рынке вызваны паритетом сил покупателей и продавцов инвалюты, но что-то должно перевесить и сместить чашу весов. Приближающийся ноябрьский налоговый период, по нашим оценкам, подтвержденным многолетней статистикой корреляций, не имеет решающего значения, поскольку объемные выплаты за истекший квартал уже прошли в октябре и рубль, по сути, тогда никак не отреагировал. Есть цифры по динамике экспорта и импорта, где темп роста выручки от зарубежных продаж снижается, а скорость восстановления спроса под покупку иностранных товаров растет. Возможно, именно данный фактор приведет к росту активности в валютах, поскольку будет интерпретироваться в качестве драйвера ослабления рубля при сужении профицита торговли. Также не забываем про угрозы декабрьского эмбарго со стороны ЕС. (. . .) Таким образом, уже в ноябре есть предпосылки начала умеренного снижения рубля, а скачок волатильности можно ожидать в начале декабря, и повышенная изменчивость курса способна удерживаться вплоть до конца года», — говорит эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Цены на нефть продолжают падать вечером в четверг на смягчении геополитической напряженности. К 19:00 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 2,4% — до $90,63 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 3,48% — до $82,61 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,1%, WTI — на 1,5% на фоне ослабления геополитических рисков.

Поддержать нефтяной рынок не смогли даже опубликованные накануне данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,4 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали более умеренного снижения — на 1,9 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 2,21 млн баррелей, дистиллятов — увеличились на 1,12 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 200 тысяч баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 1 млн баррелей.

На основе данных «Московской биржи» о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 18 ноября на 4,1 копейки, до 60,3894 рубля, и уменьшил курс евро на 9,63 копейки, до 62,5712 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами «сегодня» на торгах «Московской биржи» в четверг поднялся на 8,5 копейки по отношению к среде и составил 60,3892 рубля/$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами «завтра» к 19:00 увеличился на 9,45 копейки и составил 60,4019 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 880,562 млн, из которых $704,504 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и $1 176,058 млн — на сделки с расчетами «завтра».

Средневзвешенный курс евро расчетами «сегодня» уменьшился на 13,37 копейки, до 62,6143 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» снизился на 11,02 копейки, до 62,5425 рубля. Объем торгов евро составил 740,474 млн евро, из которых 287,796 млн евро пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и 452,678 млн евро — на сделки с расчетами «завтра».

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались неизменными относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate «овернайт» поднялась на 6 базисных пунктов (б.п.) — до 7,87% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 5 б.п. — до 7,95% годовых. Ставка MosPrime Rate сроком на 1 месяц осталась на отметке 8,2% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев — на уровнях 8,39% и 8,5% годовых соответственно.