Москва. 11 октября. — Национальный клиринговый центр (НКЦ) с 12 октября повысил штрафную ставку за перенос обязательств по сделкам своп в евро со 150% до 300%, а с 17 октября устанавливается запрет коротких продаж, сообщается в информации на сайте «Московской биржи».

Решение принято в связи с существенным изменением рыночных котировок по овернайт свопам EUR/RUB (средневзвешенная ставка своп за 11 октября составила 294,21% годовых).

Кроме того, с 12 октября повышается минимальная ставка процентного риска роста и падения для срока TODTOM до 150% с 52,25%.

Повышение штрафной ставки по свопам в евро началось 12 сентября, когда она была увеличена с 5% до 10%, затем 14 сентября — до 20% и 19 сентября — до 50%, а с 1 октября — до 150%.

Этот параметр используется для урегулирования случаев неисполнения обязательств участниками клиринга. В условиях высокой волатильности на рынке участникам становится выгоднее перенести позицию на следующий день, чем исполнить свои обязательства перед НКЦ в срок. Повышение штрафной ставки позволяет НКЦ полностью и своевременно исполнять свои обязательства перед участниками рынка по расчетам. Повышение штрафной ставки служит маркером роста волатильности.