Москва. 23 ноября. — Доллар США и евро отыграли потери первой половины дня и немного повысились на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль развернулся вниз и подешевел к бивалютной корзине вслед за усилившей падение нефтью.

Курс доллара США составил 60,7 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 1,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,7 руб./EUR1, подорожав на 40,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,08 копейки — до 61,6 рубля. Курс китайского юаня опустился на 3 копейки — до 8,44 рубля.

В ожидании согласования потолка цен на нефть РФ

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль растерял повышение первой половины дня и немного подешевел к доллару и евро на фоне нефти, усилившей падение на ожиданиях возможного скорого согласования потолка цен на поставки из России. Как сообщила накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники, США и союзные им страны планируют в среду договориться о «потолке» цен на нефть РФ не выше $60-70 за баррель. По данным газеты, на среду запланирована встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются единогласно согласовать цену на нефть. Страны G7 при этом, как ожидается, одобрят «потолок» цен синхронно с ЕС.

Ранее в среду рубль укреплялся благодаря удачным аукционам Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ, подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца, а также с учетом того, что во второй половине недели ожидается снижение рыночной активности из-за Дня благодарения и «Черной пятницы» в США. При этом в пятницу в бюджет должны быть перечислены НДС, НДПИ и акцизы.

Аукционы Минфина РФ

Минфин РФ в среду провел аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26240, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Суммарный объем остатков составил 621,55 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена ОФЗ-ПД серии 26240 составила 77,7869% от номинала, что соответствует доходности 10,26% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 82 млрд 552 млн рублей. Средневзвешенная цена ОФЗ-ПК серии 29021 составила 97,3243% от номинала. Всего было продано бумаг на общую сумму 73 млрд 473 млн рублей. Средневзвешенная цена ОФЗ-ИН серии 52004 составила 93,6478% от номинала, что соответствует доходности 3,32% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд 685 млн рублей.

В целом в среду ведомство разместило ОФЗ на общую сумму 166,71 млрд рублей по номиналу, заметно уступив рекорду прошлой недели (823,02 млрд рублей). При этом спрос инвесторов на гособлигации, и прежде всего на бумаги с плавающей ставкой, остался достаточно высоким, но Минфин на этот раз отсек на аукционах слишком агрессивные заявки с точки зрения доходности.

Всего с учетом последних размещений Минфин привлек на аукционах ОФЗ с начала четвертого квартала 1 трлн 426,2 млрд рублей по номиналу при плане всего 150 млрд рублей. Таким образом, квартальный план уже перевыполнен в 9,5 раза.

Протокол ноябрьского заседания ФРС США

В центре внимания глобальных трейдеров на этой неделе — протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 1-2 ноября, на котором американский ЦБ повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) и намекнул на возможность замедления темпов ее подъема.

Протокол заседания будет опубликован в среду в 22:00 по Москве. Как ожидают эксперты, протокол покажет, что руководители Федрезерва достигли консенсуса о необходимости замедления темпов повышения ставки, пишет Bloomberg. При этом, однако, среди них нет единомыслия в том, какой предельный уровень процентной ставки приведет к началу замедления экономической активности и снижению темпов инфляции.

В понедельник главы федеральных резервных банков (ФРБ) Кливленда и Сан-Франциско Лоретта Местер и Мэри Дейли дали понять, что Федрезерв замедлит темпы повышения процентной ставки в следующем месяце, подчеркнув при этом, что необходимость дальнейшего ужесточения политики сохраняется.

Согласно отчету министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 17 тыс. — до 240 тыс. человек. Неделей ранее этот показатель составлял 223 тыс., а не 222 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали более умеренный рост числа заявок — до 225 тыс.

Объем заказов на товары длительного пользования в Штатах в октябре увеличился на 1%, максимальными темпами за 4 месяца, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 0,4%. В сентябре он вырос на 0,3%.

Другой отчет Минторга показал неожиданный рост продаж новостроек в стране, а данные Мичиганского университета — менее существенное, чем ожидалось, снижение потребительского доверия.

Продажи новых домов в США в октябре выросли на 7,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 632 тыс. в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в сентябре было реализовано 588 тыс. домов, а не 603 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали падения продаж новостроек в прошлом месяце до 570 тыс.

Индекс потребительского доверия, рассчитываемый Мичиганским университетом, в ноябре понизился до 56,8 пункта с 59,9 пункта месяцем ранее. Предварительное значение индекса составляло 54,7 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали его пересмотра до 55 пунктов.

Комментарии аналитиков

Как рассказал «Интерфаксу» аналитик компании «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду укреплялась к доллару США, однако к вечеру динамика рубля близка к нейтральной относительно вчерашнего закрытия. «На фоне новостей об ограничениях для российской нефти со стороны США и ЕС ближайший фьючерс на Brent на бирже ICE терял в среду в моменте более 3,9%, опускаясь ниже $85 за баррель, и вечером продолжает торговаться недалеко от этой отметки, отыграв часть потерь. Минфин РФ в рамках трех аукционов 23 ноября разместил 166,7 млрд рублей по номиналу, причем в отличие от других аукционов ноября, где основной объем обеспечивали флоатеры, сегодня почти половина привлеченных средств пришлась на классические ОФЗ-ПД с погашением в 2036 году. Средневзвешенная доходность для этого выпуска составила 10,26% годовых. Если говорить о зарубежных новостях, сегодня вечером будут опубликованы протоколы заседания FOMC, состоявшегося в начале ноября», — говорит Беспалов.

«В среду, ближе к окончанию рабочего дня на внешних рынках для рубля складывалась неоднозначная ситуация. Цены на нефть заметно снижались, теряя около 3,5% по марке Brent, но при этом индекс доллара также торговался в минусе. В результате на российском рынке американская валюта находилась в плюсе, но прибавляла совсем незначительно и торговалась в районе 60,5 руб. На глобальном рынке индекс доллара начал снижаться еще до выхода дневной макростатистики из США, которая не остановила, но и не усилила тенденцию снижения USD. В частности, негативный эффект от снижения числа выданных разрешений на строительство и увеличения числа первичных заявок по безработице был нивелирован ростом заказов на товары длительного пользования, темпы которого превысили ожидания рынка. Вечером инвесторы сосредоточатся на данных по запасам сырой нефти в США и публикации протокола заседания ФРС. При этом в четверг биржи в США будут закрыты, а в пятницу торговая активность будет заметно ниже обычного», — отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Падение цен на нефть ускорилось вечером в среду на слухах о скором согласовании потолка цен на поставки нефти из России.

Цены на нефть

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подешевели на 4,29% — до $84,57 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 4,47% — до $77,33 за баррель.

Также участники рынка оценивают официальные данные о запасах энергоносителей в Соединенных Штатах. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,69 млн баррелей, показали данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали сокращения на 2,61 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 3,06 млн баррелей, дистиллятов — на 1,72 млн баррелей. Аналитики ждали роста первого показателя на 1,15 млн баррелей и повышения второго на 650 тыс. баррелей.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 ноября на 15,23 копейки, до 60,5043 руб./$1, и увеличил курс евро на 10,76 копейки, до 62,285 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами «сегодня» на торгах Московской биржи в среду опустился на 20,66 копейки по отношению ко вторнику и составил 60,466 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами «завтра» к 19:00 снизился на 14,43 копейки и составил 60,5046 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 047,423 млн, из которых $783,418 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и $1 млрд 264,005 млн — на сделки с расчетами «завтра».

Средневзвешенный курс евро расчетами «сегодня» увеличился на 15,55 копейки, до 62,3778 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» подрос на 12,99 копейки, до 62,3067 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 067,276 млн, из которых EUR251,868 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и EUR815,408 млн — на сделки с расчетами «завтра».

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate «овернайт» упала на 22 базисных пункта (б.п.) — до 7,54% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 9 б.п. — до 7,83% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне — 8,2%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.